Algoritmo de Levenberg–Marquardt

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Em matemática e computação, o Método de Levenberg–Marquardt ou Algoritmo de Levenberg–Marquardt (LMA na sigla em inglês) é um método de otimização publicado primeiramente por Kenneth Levenberg e aperfeiçoado por Donald Marquardt.

O método procura o mínimo local em uma função e converge mais rapidamente do que um algoritmo genético.

Ver também[editar | editar código-fonte]

Referências

  • Kenneth Levenberg. (1944). "A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares". Quarterly of Applied Mathematics 2: 164–168.
  • A. Girard. (1958). "". Rev. Opt 37: 225, 397.
  • C.G. Wynne. (1959). "Lens Designing by Electronic Digital Computer: I". Proc. Phys. Soc. London 73 (5): 777. DOI:10.1088/0370-1328/73/5/310.
  • Jorje J. Moré and Daniel C. Sorensen. (1983). "Computing a Trust-Region Step". SIAM J. Sci. Stat. Comput. (4): 553–572.
  • D.D. Morrison. (1960). "". Jet Propulsion Laboratory Seminar proceedings.
  • Donald Marquardt. (1963). "An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters". SIAM Journal on Applied Mathematics 11 (2): 431–441. DOI:10.1137/0111030.
  • Philip E. Gill and Walter Murray. (1978). "Algorithms for the solution of the nonlinear least-squares problem". SIAM Journal on Numerical Analysis 15 (5): 977–992. DOI:10.1137/0715063.
  • Nocedal, Jorge; Wright, Stephen J.. Numerical Optimization, 2nd Edition. [S.l.]: Springer, 2006. ISBN 0-387-30303-0

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