Econofísica

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'Econofísica' é um campo de pesquisa interdisciplinar, aplicação de teorias e métodos desenvolvidos originalmente por físicos, a fim de resolver problemas de economia, geralmente as que incluem incerteza ou processo estocástico e dinâmica não-linear. Sua aplicação ao estudo dos mercados financeiros também tem sido chamado de estatística financeira referindo-se a suas raízes em física estatística.

História[editar | editar código-fonte]

O Interesse dos físicos nas ciências sociais não é nova, Daniel Bernoulli, como um exemplo, foi o criador de utilidade baseadas em preferências. Um dos fundadores da teoria econômica neoclássica, o ex-Yale University Professor de Economia Irving Fisher, foi originalmente treinado sob o físico renomado Yale, Josiah Willard Gibbs. Da mesma forma, Jan Tinbergen, que ganhou o primeiro Prêmio Nobel de Economia em 1969 para tendo desenvolvido e aplicado modelos dinâmicos para a análise dos processos econômicos, estudou física com Paulo Ehrenfest da Universidade de Leiden.

Econofísica foi iniciado em meados dos anos 1990 por vários físicos que trabalham no ramo da mecânica estatística. Insatisfeito com as explicações tradicionais e abordagens dos economistas - que normalmente priorizadas abordagens simplificadas para o bem de solúveis em modelos teóricos mais de acordo com os dados empíricos - que eles aplicaram ferramentas e métodos da física, primeiro para tentar igualar conjuntos de dados financeiros, e em seguida, para explicar mais gerais fenômenos econômicos.

Uma força motriz por trás econofísica decorrentes neste momento foi a súbita disponibilidade de grandes quantidades de dados financeiros, a partir de 1980. Tornou-se evidente que os métodos tradicionais de análise não foram suficientes - padrão métodos econômicos tratados com agentes homogêneos e equilíbrio, enquanto muitos dos fenômenos mais interessantes nos mercados financeiros fundamentalmente dependia agentes heterogêneos e de extrema-de-equilíbrio situações.

O termo "econofísica" foi cunhado por H. Eugene Stanley, para descrever o grande número de artigos escritos pelos físicos nos problemas de (ações e outros) mercados, em uma conferência sobre física estatística em Kolkata (Calcutá antigo) em 1995 e primeiro apareceu em sua publicação no processo Physica A de 1996. A reunião inaugural em 1998 Econofísica foi organizada em Budapeste por János Kertész e Kondor Imre.

Atualmente, a série de reuniões quase regular sobre o tema incluem: APFA, ECONOPHYS-KOLKATA, Econofísica Colóquio, ESHIA / WEHIA.

Nos últimos anos, as redes de ciência, fortemente dependentes de analogias da mecânica estatística, foi aplicado ao estudo de sistemas produtivos. Esse é o caso com os trabalhos realizados no Instituto de Santa Fé e do Observatório de Harvard-MIT de complexidade econômica

Se "econofísica" é tomado para designar o princípio da aplicação mecânica estatística à análise econômica, em oposição a uma literatura em particular ou da rede, a prioridade da inovação é provavelmente [duvidosa - discutir] devido à Farjoun e Machover (1983). Leis seus livros do Caos: uma abordagem probabilística de Economia Política propõe dissolução (suas palavras), o problema de transformação na economia política de Marx por re-conceituar as quantidades relevantes como variáveis ​​aleatórias.

Se, por outro lado, "econofísica" é tomado para significar a aplicação da física à economia, pode-se já consideram as obras de Léon Walras e Pareto Vilfredo como parte do mesmo. De facto, tal como mostrado por Ingrao e Israel, a teoria do equilíbrio geral na economia é baseada no conceito de equilíbrio físico mecânico.

Econofísica não tem nada a ver com a "abordagem de quantidades físicas" para a economia, defendida por Ian Steedman e outros associados ricardianismo-Neo. Econophysicists notáveis ​​são Jean-Philippe Bouchaud, Bikas K Chakrabarti, J. Doyne Farmer, Dirk Helbing, Tobias Preis, János Kertész, Matteo Marsili, Joseph L. McCauley, Enrico Scalas, Didier Sornette, H. Eugene Stanley, Victor Yakovenko e Yi- Cheng Zhang. Particularmente notável entre os cursos formais sobre Econofísica é o oferecido pelo Departamento de Física da Universidade de Leiden, a partir de onde o primeiro ganhador do prêmio Nobel em economia Jan Tinbergen veio.

Ferramentas básicas[editar | editar código-fonte]

Ferramentas básicas de econofísica são métodos probabilísticos e estatísticos, muitas vezes retiradas de física estatística.

Modelos de física que foram aplicados na economia incluem a teoria cinética do gás (chamado os modelos cinéticos de câmbio dos mercados), os modelos de percolação, modelos caóticos desenvolvidos para estudar a parada cardíaca, e modelos com auto-organização criticidade, bem como outros modelos desenvolvido para a previsão de terremotos. Além disso, tem havido tentativas de usar a teoria matemática da teoria da complexidade e informação, desenvolvido por muitos cientistas, entre os quais estão Murray Gell-Mann e Claude E. Shannon, respectivamente.

Desde que os fenômenos econômicos são o resultado da interação entre os vários agentes heterogêneos, existe uma analogia com a mecânica estatística, onde muitas partículas interagem, mas deve ser tido em conta que as propriedades dos seres humanos e as partículas diferem significativamente.

Outro exemplo é a teoria matriz aleatória, que pode ser usado para identificar o ruído em matrizes de correlação financeiros. Tem sido demonstrado que esta técnica pode melhorar significativamente o desempenho das carteiras, por exemplo, no aplicada em otimização de carteiras. Assim, esta prática é comumente encontrada na prática de finanças quantitativas.

Há, no entanto, várias outras ferramentas da física que até agora têm sido utilizadas com sucesso misturado, como dinâmica de fluidos, mecânica clássica e da mecânica quântica (incluindo assim chamada economia clássica, economia e finanças quantum quantum), e a formulação caminho integral da mecânica estatística.

O conceito de índice de complexidade econômica, introduzida pelo economista de Harvard, Ricardo Hausmann e o físico do MIT, Cesar Hidalgo, tem sido desenvolvido no Observatório de Harvard - MIT de complexidade econômica, foi concebido como uma ferramenta de previsão para o crescimento econômico. De acordo com as estimativas de Hausmann e Hidalgo, o IPI é muito mais preciso na previsão de crescimento do PIB do que as medidas tradicionais de governança do Banco Mundial.

Há também analogias entre a teoria das finanças e teoria da difusão. Por exemplo, a equação de Black-Scholes de precificação de opções é uma equação de difusão advecção.

Influência[editar | editar código-fonte]

Artigos sobre econofísica foram publicados principalmente em periódicos da física e da mecânica estatística, e não em revistas líderes da economia. Economistas ortodoxos têm sido geralmente impressionado com este trabalho. Alguns economistas heterodoxos, incluindo Mauro Gallegati, Steve Keen e Ormerod Paulo, têm mostrado mais interesse, mas também criticou as tendências em econofísica.

Em contraste, econofísica está a ter algum impacto sobre o campo mais aplicada de finanças quantitativas, cujo âmbito e visa diferir significativamente daqueles da teoria econômica. Econophysicists introduziram vários modelos para flutuações de preços nos mercados financeiros ou pontos de vista original sobre modelos estabelecidos. Também leis de escala, foram encontradas diversas em vários dados econômicos.

Principais resultados[editar | editar código-fonte]

Atualmente, os principais resultados de econofísica compreendem a explicação das "caudas gordas" na distribuição de vários tipos de dados financeiros como uma propriedade de escala universal auto-similar (ou seja, escala invariante sobre muitas ordens de grandeza dos dados), [15] decorrente da tendência de concorrentes de mercado individuais ou de agregados deles, para explorar de forma sistemática e de forma otimizada as vigentes "microtrends" (por exemplo, aumento ou queda de preços). Estes "caudas gordas" não só são matematicamente importante, porque elas compreendem os riscos, os quais podem ser, por um lado, muito pequenas de tal forma que um pode tender a negligenciar, mas que - por outro lado - não são neglegible de todo, isto é, eles nunca podem ser feitas de forma exponencial pequena, mas em vez disso segue uma lei de potência mensurável algebricamente decrescente, por exemplo, com uma probabilidade de falha de apenas onde x é uma variável de cada vez maior na região da cauda da distribuição em questão (isto é, uma estatística de preços com muito mais de 108 dados). Ou seja, os eventos considerados não são simplesmente "outliers", mas deve realmente ser levado em conta e não pode ser "segurado afastado". Parece que ele também desempenha um papel que perto de uma mudança da tendência (por exemplo, a queda ao aumento dos preços) não são típicos "reações de pânico" da venda ou compra agentes com rapidities barganha algebricamente crescentes e volumes. As "caudas gordas" são também observadas nos mercados de commodities.

Como em teoria quântica de campos as "caudas gordas" só pode ser obtido por complicadas "não perturbativa" métodos, principalmente por aqueles numéricos, uma vez que contêm os desvios dos habituais aproximações gaussianas, por exemplo, a teoria de Black-Scholes.

Veja também[editar | editar código-fonte]

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Referencias[editar | editar código-fonte]

Leia mais[editar | editar código-fonte]

Leituras[editar | editar código-fonte]


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Ligações externas[editar | editar código-fonte]