Processo de Wiener

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Uma representação única de um processo de Wiener unidimensional.
Uma representação única de umsimples de um processo de Wiener tridimensional.

Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico contínuo no tempo, nomeado em honra de Norbert Wiener. É frequentemente chamado movimento Browniano, após o botânico Robert Brown. É um dos mais conhecidos processos de Lévy (processos estocásticos càdlàg com incrementos estacionários independentes) e ocorre frequentemente em matemática pura e aplicada, economia e física.

Bibliografia[editar | editar código-fonte]

  • Kleinert, Hagen, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets, 4th edition, World Scientific (Singapore, 2004); Paperback ISBN 981-238-107-4 (also available online: PDF-files)
  • Stark,Henry, John W. Woods, Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing, 3rd edition, Prentice Hall (New Jersey, 2002); Textbook ISBN 0-13-020071-9
  • Durrett, R. (2000) Probability: theory and examples,4th edition. Cambridge University Press, ISBN 0521765390
  • Daniel Revuz and Marc Yor, Continuous martingales and Brownian motion, second edition, Springer-Verlag 1994.