Teste de Dickey-Fuller

Em estatística, o teste de Dickey-Fuller foi criado para verificar se um modelo autorregressivo tem ou não raiz unitária.

O teste foi sugerido por Dickey e Fuller (daí o nome) em 1979, no artigo intitulado "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root" publicado no periódico "Journal of the American Statistical Association".^[1]

Explicação básica[editar | editar código-fonte]

Um modelo auto-regressivo AR(1) simples $y_{t}=\rho y_{t-1}+u_{t}\,$ tem raiz unitária se $\rho =1$ , pois $\Delta y_{t}=(\rho -1)y_{t-1}+u_{t}$ , sendo $\Delta$ o operador diferença. O teste feito sobre os resíduos não permite usar a distribuição t-student, sendo por isso usada a distribuição de probabilidades especifica Dickey–Fuller.

Referências

↑ Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Disponível em: <http://www.jstor.org/pss/2286348>. ” Journal of the American Statistical Association, 74, p. 427–431.

Este artigo sobre matemática é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.

[1] Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Disponível em: <http://www.jstor.org/pss/2286348>. ” Journal of the American Statistical Association, 74, p. 427–431.

[1]