Teste de White

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Método para Detectar Heteroscedasticidade

Teste de White (Heteroscedasticidade Geral)

Admite-se o modelo Yi= b0 + b1Xi1 +b2Xi2 + ui

O teste de heteroscedasticidade implica os seguintes passos:

1. Estimar o modelo iniciar para obter os resíduos i uˆ

2. Estimar a seguinte equação auxiliar para obter R2 ( i uˆ )2 = a0 + a1Xi1 +a2Xi2 + a3 (Xi1)2 + a4 (Xi2)2 + a5Xi1 Xi2 + vi

3. Testar a hipótese H0: a1=a2=a3=a4=a5=0 (hipótese da Homoscedasticidade) HÁ: a1 , a2 , a3 , a4 , a5 ≠ 0 (hipótese da Heteroscedasticidade)

Usar o seguinte teste estatístico: N. R2 ~ Xk2 N = número de observações k = graus de liberdade (nº de v. explicativas na equação auxiliar)

4. Critério de decisão Se N. R2 > Xk2 rejeitar a hipótese da Homoscedasticidade