Backtesting

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Backtesting é um processo de testagem de modelos matemáticos, utilizando séries temporais, para predizer o comportamento de sistemas dinâmicos. É usado em vários campos, tais como oceanografia, meteorologia e na indústria financeira. Backtesting é um tipo de retrodição, e um tipo especial de validação cruzada aplicada a dados de séries temporais.[1][2][3][4][5]

Referências

  1. «O que é um back test?». www.saturnov.com. Consultado em 5 de novembro de 2015. 
  2. «Hindcast approach». OceanWeather Inc. Consultado em 22 de janeiro de 2013. 
  3. Huijnen, V.; Flemming, J. W. Kaiser, A. Inness, J. Leitão, A. Heil, H. J. Eskes, M. G. Schultz, A. Benedetti, J. Hadji-Lazaro, G. Dufour, and M. Eremenko (2012). «Hindcast experiments of tropospheric composition during the summer 2010 fires over western Russia». Atmos. Chem. Phys. 12: 4341–4364. doi:10.5194/acp-12-4341-2012. Consultado em 22 de janeiro de 2013. 
  4. David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos López de Prado, and Qiji Jim Zhu; Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance; Notices of the AMS, Volume 61, Number 5, 458. - www.ams.org
  5. Cristiane Azevedo Ferreira; Avaliação de Modelos de Risco através de Backtesting; Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; Rio de Janeiro, Junho de 2013. - www.impa.br