Erro quadrático médio

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Em estatística, o erro quadrático médio (EQM, ou MSE em inglês), também chamado de risco quadrático, de um estimador de um parâmetro escalar é definido por[1][2]:

Onde o símbolo denota a operação de valor esperado ou esperança[2].[3]

Utilidade[editar | editar código-fonte]

Comparação de estimadores[editar | editar código-fonte]

O erro quadrático médio é muito útil para a comparação de estimadores, principalmente se um deles for viciado . Se os dois estimadores são não-viciados, o estimador mais eficaz é simplesmente aquele com a menor variância. Nós podemos efetivamente exprimir o erro quadrático médio em função do viés do estimador em função de sua variância :

Referências

  1. Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory by Steven M. Kay (ISBN 0-13-345711-7)
  2. a b «Propriedades dos Estimadores» (PDF). icmc. Consultado em 19 de Janeiro de 2016 
  3. «Introdução aos Processos Estocásticos - Estimadores» (PDF). PPGEE - Universidade Federal de Minas Gerais. Consultado em 23 de Janeiro de 2016 
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