Algoritmo de Levenberg–Marquardt

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Em matemática e computação, o Método de Levenberg–Marquardt ou Algoritmo de Levenberg–Marquardt (LMA na sigla em inglês) é um método de otimização publicado primeiramente por Kenneth Levenberg e aperfeiçoado por Donald Marquardt.

O método procura o mínimo local em uma função e converge mais rapidamente do que um algoritmo genético.

Ver também[editar | editar código-fonte]

Referências

  • Kenneth Levenberg (1944). «A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares»: 164–168 
  • A. Girard (1958). «Excerpt from Revue d'optique théorique et instrumentale»: 225, 397 
  • C.G. Wynne (1959). «Lens Designing by Electronic Digital Computer: I»: 777. doi:10.1088/0370-1328/73/5/310 
  • Jorje J. Moré and Daniel C. Sorensen (1983). «Computing a Trust-Region Step»: 553–572 
  • D.D. Morrison (1960). Jet Propulsion Laboratory Seminar proceedings 
  • Donald Marquardt (1963). «An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters»: 431–441. doi:10.1137/0111030 
  • Philip E. Gill and Walter Murray (1978). «Algorithms for the solution of the nonlinear least-squares problem»: 977–992. doi:10.1137/0715063 
  • Nocedal, Jorge; Wright, Stephen J. (2006). Numerical Optimization, 2nd Edition Springer [S.l.] ISBN 0-387-30303-0 

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