Algoritmo de Levenberg–Marquardt

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Em matemática e computação, o Método de Levenberg–Marquardt ou Algoritmo de Levenberg–Marquardt (LMA na sigla em inglês) é um método de otimização publicado primeiramente por Kenneth Levenberg e aperfeiçoado por Donald Marquardt.

O método procura o mínimo local em uma função e converge mais rapidamente do que um algoritmo genético.

Ver também[editar | editar código-fonte]

Referências

  • Kenneth Levenberg (1944). "A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares". Quarterly of Applied Mathematics [S.l.: s.n.] 2: 164–168. 
  • A. Girard (1958). Rev. Opt [S.l.: s.n.] 37: 225, 397.  Falta o |titulo= (Ajuda)
  • C.G. Wynne (1959). "Lens Designing by Electronic Digital Computer: I". Proc. Phys. Soc. London [S.l.: s.n.] 73 (5): 777. doi:10.1088/0370-1328/73/5/310. 
  • Jorje J. Moré and Daniel C. Sorensen (1983). "Computing a Trust-Region Step". SIAM J. Sci. Stat. Comput. [S.l.: s.n.] (4): 553–572. 
  • D.D. Morrison (1960). Jet Propulsion Laboratory Seminar proceedings [S.l.: s.n.]  Falta o |titulo= (Ajuda)
  • Donald Marquardt (1963). "An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters". SIAM Journal on Applied Mathematics [S.l.: s.n.] 11 (2): 431–441. doi:10.1137/0111030. 
  • Philip E. Gill and Walter Murray (1978). "Algorithms for the solution of the nonlinear least-squares problem". SIAM Journal on Numerical Analysis [S.l.: s.n.] 15 (5): 977–992. doi:10.1137/0715063. 
  • Nocedal, Jorge; Wright, Stephen J. (2006). Numerical Optimization, 2nd Edition Springer [S.l.] ISBN 0-387-30303-0. 

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