Causalidade de Granger

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa

O teste de causalidade proposto por Granger visa superar as limitações do uso de simples correlações entre variáveis.1 Essa distinção é de fundamental importância porque correlação não implica por si só em causalidade (relação de causa e efeito).

A identificação de uma relação estatística entre duas variáveis, por mais forte que seja, não pode ser o único critério para estabelecer uma relação causal entre elas.

O teste de causalidade de Granger procura determinar o sentido causal entre duas variáveis, estipulando que X "Granger-causa" Y se valores passados de X ajudam a prever o valor presente de Y.

Ícone de esboço Este artigo sobre matemática é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.

Referências

  1. (1969) "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods". Econometrica 37 (3): 424–438. DOI:10.2307/1912791.