Teste de White

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Método para Detectar Heteroscedasticidade

Teste de White (Heteroscedasticidade Geral)

Admite-se o modelo Yi= β0 + β1Xi12Xi2 + ui

O teste de heteroscedasticidade[1] implica os seguintes passos:

1. Estimar o modelo iniciar para obter os resíduos i uˆ

2. Estimar a seguinte equação auxiliar para obter R2 ûi2 = α0 + α1Xi12Xi2 + α3 Xi12 + α4Xi22 + α5Xi1Xi2 + vi

3. Testar a hipótese H0: α12345=0 (hipótese da Homoscedasticidade) Ha: α1 , α2 , α3 , α4 , α5 ≠ 0 (hipótese da Heteroscedasticidade)

Usar o seguinte teste estatístico: n.R2 ~ Χk2 n = número de observações k = graus de liberdade (nº de variáveis explicativas na equação auxiliar)

4. Critério de decisão

Se n.R2 > Xc2 , onde Xc2 é algum valor crítico de uma Chi-Quadrada com k graus de liberdade, para um nível de significância dado,rejeitar a hipótese de Homoscedasticidade.

  1. http://disciplinas.stoa.usp.br.+STOA - Apoio às disciplinas da USP http://disciplinas.stoa.usp.br/.+Visitado em 06/07/2015.