Teste de White

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O teste de White é um teste estatístico para detectar a presença de heteroscedasticidade geral em um modelo matemático.

Admitindo-se o modelo , o teste de heteroscedasticidade[1] implica nos seguintes passos:

1. Estimar o modelo inicial para obter os resíduos ;

2. Estimar a seguinte equação auxiliar para obter ;

3. Testar a seguinte hipótese:

(hipótese da Homoscedasticidade)

(hipótese da Heteroscedasticidade)

Usar o seguinte teste estatístico: , onde número de observações e graus de liberdade (nº de variáveis explicativas na equação auxiliar);

4. Critério de decisão Se , onde é algum valor crítico de uma Qui-Quadrada com k graus de liberdade, para um nível de significância dado,rejeitar a hipótese de Homoscedasticidade.

  1. http://disciplinas.stoa.usp.br. «STOA - Apoio às disciplinas da USP» (PDF). disciplinas.stoa.usp.br/. Consultado em 6 de julho de 2015