Teste de Dickey-Fuller aumentado

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Question book.svg
Este artigo ou secção não cita fontes confiáveis e independentes (desde junho de 2011). Ajude a inserir referências.
O conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)
Disambig grey.svg Nota: Se procura por outros resultados, veja Dickey.

Em estatística e econometria, o Teste de Dickey-Fuller aumentado ou Teste ADF (do acrônimo em inglês Augmented Dickey-Fuller) é um teste de raiz unitária em séries temporais. Ele é uma versão aumentada do Teste de Dickey-Fuller, é aplicado a modelos mais complicados de séries temporais.

A estatística ADF, usada no teste, é um número negativo, e quanto mais negativo, mais indicativo o teste se torna de rejeitar a hipótese nula de que existe raiz unitária na série.

O nome do teste faz referência aos estatísticos D. A. Dickey e W. A. Fuller.