Volatilidade estocática: diferenças entre revisões
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Modelos de '''[[Volatilidade (finanças)|volatilidade]] estocástica''' são usados no campo da [[matemática financeira]] para avaliar [[Valor mobiliário|valores mobiliários]] [[derivativo]]s, tais como [[Mercado de opções|opções]]. O nome deriva do tratamento dos modelos de volatilidade do ativo subjacente como um [[processo estocástico]], governado por [[variável de estado|variáveis de estado]] tal como o nível de preço dos valores mobiliários subjacentes, a tendência da volatilidade em reverter para algum valor médio a longo prazo, e a [[variância]] do processo da volatilidade em si, entre outros. |
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Revisão das 18h42min de 4 de abril de 2013
Modelos de volatilidade estocástica são usados no campo da matemática financeira para avaliar valores mobiliários derivativos, tais como opções. O nome deriva do tratamento dos modelos de volatilidade do ativo subjacente como um processo estocástico, governado por variáveis de estado tal como o nível de preço dos valores mobiliários subjacentes, a tendência da volatilidade em reverter para algum valor médio a longo prazo, e a variância do processo da volatilidade em si, entre outros.
Referências
- Stochastic Volatility and Mean-variance Analysis, Hyungsok Ahn, Paul Wilmott, (2006).
- A closed-form solution for options with stochastic volatility, SL Heston, (1993).