Volatilidade estocática
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Modelos de volatilidade estocástica são usados no campo da matemática financeira para avaliar valores mobiliários derivativos, tais como opções. O nome deriva do tratamento dos modelos de volatilidade do ativo subjacente como um processo estocástico, governado por variáveis de estado tal como o nível de preço dos valores mobiliários subjacentes, a tendência da volatilidade em reverter para algum valor médio a longo prazo, e a variância do processo da volatilidade em si, entre outros.
Referências[editar | editar código-fonte]
- Stochastic Volatility and Mean-variance Analysis[ligação inativa], Hyungsok Ahn, Paul Wilmott, (2006).
- A closed-form solution for options with stochastic volatility, SL Heston, (1993).