Processo Ornstein–Uhlenbeck

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Em matemática, o processo Ornstein–Uhlenbeck (nomeado em homenagem a Leonard Ornstein e George Eugene Uhlenbeck), é um processo estocástico que, grosseiramente falando, descreve a velocidade de uma partícula Browniana sob a influência de atrito. O processo é estacionário, Gaussiano e Markoviniano, e é o único processo não trivial que satisfaz essas três condições, permitindo transformações lineares das variáveis ​​espaço e tempo.[1] Com o tempo, o processo tende a deriva para o seu meio termo de longo prazo: um tal processo é chamado de reversão à média.[2]


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Referências[editar | editar código-fonte]

  1. Doob, J.L. (1942), "The Brownian movement and stochastic equations", Annals of Mathematics 43: 351–369 .
  2. CASSETTARI, Ailton. Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos. Rev. Bras. Econ., Rio de Janeiro, v. 55, n. 3, Sept. 2001. doi: 10.1590/S0034-71402001000300005.