Cálculo estocástico

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Este artigo é sobre cálculo estocástico em geral, para equações diferenciais estocásticas.

Introdução[editar | editar código-fonte]

Cálculo estocástico é um ramo da matemática que opera sobre processo estocásticos. Permite uma teoria coerente de integração a ser definida para integrais de processos estocásticos em relação a processos estocásticos. É usado para modelar sistemas que comportam-se aleatoriamente, mas com uma lei de probabilidade.


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Aplicações[editar | editar código-fonte]

Uma aplicação muito importante de cálculo estocástico é em finança quantitativa, em qual os preços de ativos são frequentemente assumidos como seguindo movimento Browniano geométrico, formalizado em equações estocástica.