Processo de Cox

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Em teoria das probabilidades, um processo de Cox, também conhecido como processo de Poisson duplamente estocástico ou processo de Poisson misto, é um processo estocástico que é uma generalização de um processo de Poisson em que a intensidade dependente do tempo é ela própria um processo estocástico.[1][2] O processo recebe este nome em homenagem ao estatístico britânico David Cox, que publicou sobre o processo pela primeira vez em 1955.[3]

Processos de Cox são usados para gerar simulações de sequências de potenciais de ação gerados por um neurônio[4] e também em matemática financeira, na qual produzem "um quadro de trabalho muito útil para modelagem de preços de instrumentos financeiros em que o risco de crédito é um fator significante."[5]

Ver também[editar | editar código-fonte]

Referências[editar | editar código-fonte]

  1. Roxbee), Cox, D. R. (David (1980). Point processes. London: Chapman and Hall. ISBN 0412219107. OCLC 7088477 
  2. 1943-, Snyder, Donald L. (Donald Lee),; 1943-, Snyder, Donald L. (Donald Lee), (1991). Random point processes in time and space. 2nd ed. New York: Springer-Verlag. ISBN 0387975772. OCLC 23287518 
  3. Cox, D. R. (1955). «Some Statistical Methods Connected with Series of Events». Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). 17 (2): 129–164. doi:10.2307/2983950 
  4. Krumin, Michael; Shoham, Shy (3 de fevereiro de 2009). «Generation of Spike Trains with Controlled Auto- and Cross-Correlation Functions». Neural Computation. 21 (6): 1642–1664. ISSN 0899-7667. doi:10.1162/neco.2009.08-08-847 
  5. Lando, David (1 de dezembro de 1998). «On cox processes and credit risky securities». Review of Derivatives Research (em inglês). 2 (2-3): 99–120. ISSN 1380-6645. doi:10.1007/bf01531332 
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