Processo estocástico

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Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias indexadas por elementos t pertencentes a determinado intervalo temporal. Intuitivamente, se uma variável aleatória é um número real que varia aleatoriamente, um processo estocástico é uma função temporal que varia aleatoriamente.

De forma simplificada, podemos dizer que processos estocásticos são processos aleatórios que dependem do tempo.

Mais genericamente, seguindo Kac1 e Nelson2 , qualquer tipo de evolução temporal (determinística ou essencialmente probabilística) que seja analisável em termos de probabilidade pode ser chamada de processo estocástico.

Referências

  1. M. Kac & J. Logan, in Fluctuation Phenomena, eds. E.W. Montroll & J.L. Lebowitz, North-Holland, Amsterdam, 1976
  2. E. Nelson, Quantum Fluctuations, Princeton University Press, Princeton, 1985

Ver também[editar | editar código-fonte]


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