Desigualdade de Kunita–Watanabe

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Em cálculo estocástico, a desigualdade de Kunita–Watanabe é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz para integrais de processos estocásticos.

Demonstração do teorema[editar | editar código-fonte]

Considere martingales locais contínuos e processos mensuráveis. Então:[1]

em que os colchetes indicam os operadores da variação quadrática e da covariação quadrática. As integrais são entendidas no sentido de Lebesgue–Stieltjes.

Referências[editar | editar código-fonte]

  1. Rogers, L. C. G.; Williams, David. Diffusions, Markov Processes and Martingales by L. C. G. Rogers (em inglês). [S.l.: s.n.] doi:10.1017/cbo9780511805141 
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