Processo de McKean–Vlasov

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Em teoria das probabilidades, um processo de McKean–Vlasov é um processo estocástico descrito por uma equação diferencial estocástica em que os coeficientes de difusão dependem da distribuição da própria solução.[1][2] As equação são um modelo para a equação de Vlasov e foram estudadas pela primeira vez pelo matemático norte-americano Henry McKean em 1966.[3]

Referências[editar | editar código-fonte]

  1. Des Combes, Rémi Tachet (6 de setembro de 2011). «Non-parametric model calibration in finance» (PDF). École Centrale Paris. Consultado em 30 de setembro de 2017. 
  2. Funaki, Tadahisa (1 de outubro de 1984). «A certain class of diffusion processes associated with nonlinear parabolic equations». Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete (em inglês). 67 (3): 331–348. ISSN 0044-3719. doi:10.1007/bf00535008 
  3. McKean, H. P. «A CLASS OF MARKOV PROCESSES ASSOCIATED WITH NONLINEAR PARABOLIC EQUATIONS». Proceedings of the National Academy of Sciences. 56 (6): 1907–1911. doi:10.1073/pnas.56.6.1907 
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